Простийпошук |
Розширенийпошук |
Покажчики
|
Професійний пошук |
Рубрикатор НБУВ |
Розподілений пошук |
Бази даних
Наукова періодика України - результати пошуку
Книжкові видання та компакт-дискиЖурнали та продовжувані виданняАвтореферати дисертаційРеферативна база данихНаукова періодика УкраїниТематичний навігаторАвторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
| Знайдено в інших БД: | Реферативна база даних (3) |
Список видань за алфавітом назв: Авторський покажчик Покажчик назв публікацій  |
Пошуковий запит: (<.>A=Боримський Ю$<.>) | |||
|
Загальна кількість знайдених документів : 2 Представлено документи з 1 до 2 |
|||
| 1. | 
Боримський Ю. С. Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі [Електронний ресурс] / Ю. С. Боримський, П. І. Бідюк, А. В. Федоров // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Комп’ютерні технології. - 2009. - Т. 106, Вип. 93. - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduct_2009_106_93_7 Розглянуто розробку нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв'язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик і ліквідність. | ||
| 2. | 
Боримський Ю. С. Спосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю [Електронний ресурс] / Ю. С. Боримський, А. В. Рябушенко, П. П. Маслянко, Н. Д. Любашенко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2010. - № 5. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2010_5_6 Розглянуто, що для компонента оптимізації інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю розв'язано оптимізаційну задачу формування та управління інвестиційним портфелем цінних паперів за максимальним співвідношенням доходність/ризик за умов нечіткого обмеження на ризик портфеля і з врахуванням ліквідності активів, з яких формується портфель. Запропонований спосіб формування інвестиційного портфеля розширює класичні методи Марковіца та Шарпа за рахунок врахування ліквідності та використання більш досконалої міри ризику VaR. | ||
Попередній перегляд: 
Реферативна БД
 |
| Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів |
 Пам`ятка користувача |